VIXボラリティ指数投資は安定して利益を出し続けてくれるのか?

VIX

最初だけ設定すれば、ほとんど何もしなく、毎月お金が入ったり出たり。

なんて素敵な投資でしょう。

ども はちゃ です。

時間が無い子育て主婦や、サラリーマンにおススメな投資方法かどうかの確認中です。

具体的には、VIXボラリティ指数に連動するCFDを長期保有して安定したリターンを得られるか模索しています。

VIX

 

VIX指数とは、ボラリティインデックスと言い、別名恐怖指数と呼ばれます。

S&P500のオプション取引30日限ものの予想変動範囲から算出されるものです。

砕いていうと、S&P500の価格が上がる時に下がり、価格が下がる時に上がる傾向が有ります。

ただ、上がったVIX指数は必ず下がってきます。

恐怖指数っていうくらいだから、恐怖が去ったら当然指数も下がりますよね。

つまり、上がった段階で売りを入れれば、いつかは必ず下がってくるんじゃない。

そんでもって、保有期間に手数料がかからないもの、むしろ利息みたいなものが付いたら嬉しくないですか?

ただ、VIX指数に直接投資する事は出来ません。

その指数にほぼ連動する先物なら有ります。

 

何をどうししてる?

私は、GMOクリック証券で取引出来る、米国VI を主に売っています。

 

VIX指数と同様に、米国VIも上がったら、必ず下がってきます。

だから、上がったと思ったところで売ってます。

いや、それ、苦手な裁量取引に近いじゃん。

皆さんご想像通り、そんなに上手く売れてません。

 

今回のコロナ禍でも、米国VIは、一瞬80ちょっとを超える所まで急上昇しましたが、今は30ちょっとまで戻っています。

コロナ前の平常時は、15~20位を行ったり来たり。

私が始めたのもその頃だったので、コロナ禍は、そりゃあびっくりしました。

リーマンの時の値78.1は超えないとタカをくくっていたので。

まあ、その話はおいおい掲載するとして。

 

更に、この米国VIは先物なので、毎月決済が必要であり、次の月も持つ場合、借り換えコストが発生します。

借り換えの際の差額を、価格調整額 として、貰ったり(コンタンゴ)、払ったり(バックワーデーション)してます。

年間7割くらいは、コンタンゴ、つまり貰えることが多いので、年間を通せば売りの方が有利です。

ちなみに、過去の実績

売り1枚あたりの年間価格調整額実績は、

2017年:14500円

2018年:-2806円

2019年:11976円

2020年 1-9月:3552円

 

この価格調整額は、借り換え日前後の相場が荒れると、大きく変わるので、運任せですね。

ただ、プラスかマイナスかは、下記サイトのグラフで確認出来ます。

vixcentral.com

グラフ一番左の、直近の月と、その次の月とのグラフ線が、

右肩上がりなら、コンタンゴ

右肩下がりなら、バックワーデーション 

です。

 

実績

保有数:4枚

平均売り単価:17.39

評価額:-57,984円

 

現在の米国VI価格:

31.2@売り

31.25@買い

 

ん~ 見事にダメダメポジションですね。

今月は、9/9に価格調整が有り、5098円/枚のコンタンゴが有ったにもかかわらず、この状態なので、今後どうしようか。

平和な毎日が続く限り、ホールドしようと思っています。

コンタンゴ狙いで。

時間が無い人におススメ していいかを見ていきます。

 

次回、価格調整予定日は10/14なので、それを迎えた後にまたアップします。

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