自分年金トラリピが年末年始の急落に耐えられるか計算したら予想通りの結果が出た。

2020年初頭の1月3日、為替の急激な円高で、リピート系FX自動売買を高リスクで行っていた方々の悲鳴が日本中でコダマしたのは記憶に新しい所です。

ドル売りが止まらない現在の相場付きから考えると、来年初めにも有りそうな雰囲気ですよね。

　

という事で、円が急激に上昇したと仮定した場合、現在私がマネースクエアさんで運用している自動売買の口座がどうなるかをザックリ計算してみました。

　

計算の前提

2020年12月28日現在の為替相場と、私の注文設定です。

USD/JPY は、103.6円　買い注文6本

AUD/JPY は、78.7円　買い注文が5本。

NZD/JPYは、73.6円　買い注文が5本。

CAD/JPYは、80.6円　買い注文が6本

EUR/JPYは、126.2円　売り注文が22本

　

私の注文に対する急落時の計算として、現在ポジションを持っているかいかんにかかわらず、最悪を想定して、全ての買い注文がポジションを持ってしまった場合としています。また、全ての買いポジション取得時の価格は、現在の価格と仮定しています。実際は現在の価格より低い所でポジションを取りますが、この方がより最悪の想定になるので。

　

クロス円を計算してみた

まずは、ドル円が5円急落した場合で計算しました。

　

USD/JPY

現在値が103.6円　注文が6本です。

このドル円が5円急落　つまり、98.6円まで下落した場合、6本＠1000通貨の場合、

1,000通貨x5円x6本=30,000円

つまり、ドル円の評価損失が-30,000円　になります。

それとは別に、証拠金が必要になります。

必要証拠金は、急落後の価格に対し、レバレッジ25倍の計算なので、

98.6円x1/25×1000通貨ｘ6本＝23,664円

結果、ドル円が5円急落した場合に必要な資金は、

30,000+23,664=53,664円　になります。

　

これと同じ計算を、クロス円の各注文に対して行います。

AUD/JPY

73.7円に急落と仮定して、

評価損失は、-25,000円

必要証拠金が、14,340円

NZD/JPY

68.6円への急落と仮定して、

評価損失は、-25,000円

必要証拠金が、13,720円

CAD/JPY

75.6円への急落と仮定して、

評価損失は、-30,000円

必要証拠金が、18,144円

　

EUR/JPY

問題は、EUR/JPYの売りをどう計算するかですが、売りなので、急落時には決済をしながら、儲けを出しながら落ちていきます。

急落幅も、ユーロはドルに対し、1.2程度の比率なので、ユーロ円で計算する場合は、ドル円の1.2倍にして計算します。つまり、今回の急落は、5円ｘ1.2＝6円　の急落で計算します。結果、ドル円が5円下落した場合のユーロ円は、120.6円ですね。

EUR/JPYの利益額注文設定は、1,000円/本なので、

やはりここも最悪を想定して、現在ポジションを持っている126.9円以下の注文12本が順次注文と決済を行ったと仮定して計算すると、

確定利益は、1,000円/本ｘ12本＝12,000円

必要証拠金は、120.9円の売りポジション1本だけが残るはずなので、

120.6×1/25×1,000×1=4,824円　

　

よって、クロス円の合計は、

必要証拠金合計74,692円、評価損失合計-110,000円、確定利益　12,000円　となります。

　

ドルストレートを計算してみた

ドルストレートとAUD/NZDに関しては、円の急騰のみを考慮する為、現在の価格から動かないと仮定します。そのように仮定すると、必要な金額は、必要証拠金と現在の評価損失額のみになるので計算すると、下落後のドル円は93.6円なので、

AUD/USD　

買い注文　5本　現在値　0.76　

必要証拠金は、　1,000通貨x5本x0.76×93.6円x1/25=14,227円

NZD/USD

買い注文　6本　現在値　0.71

必要証拠金は、15,949円

EUR/USD

売り注文　11本　現在値1.22

必要証拠金は、50,244円

AUD/NZD

必要証拠金は、23,992円

よって、ドルストレートとAUD/NZDの合計は、

必要証拠金合計104,412円、評価損失額（約-20,000円）　となります。

　

ドル円が5円急落したら？

では、結果計算です。

現在の口座入金額が、700,000円　に対し、

ドル円が5円急落した場合の、

口座残高は、582,000円　です。

その際の必要証拠金合計は、179,104円になるので、

口座維持率は、325％　です。

　

　

まさかのドル円が10円急落したら？

ちなみに、10円急落した場合は、

クロス円の評価損失が、-220,000円。

EUR/JPYは、13本全て決済されるので儲けのみで、+13,000円

ドルストレートは、評価損失が、-20,000円

必要証拠金合計が、169,880円。

　

結果、

口座残高は、473,000円。

口座維持率は、278％

　

全く問題無いですね。

さすがに、数時間で10円急落したら日銀が出てくると思いますが。

　

まとめ

私の自分年金として運用している自動売買トラリピのマイルールであれば、ドル円が5円、10円急落しても強制ロスカットされることは無い！

　

今回、私が勝手に決めたマイルールが実際に問題無い事が確認出来て良かったと思います。

更に言うと、今回は買いが全てポジションを取ったとしての最悪のパターンで計算したので、実際は、もっともっと余裕が有ります。

ちなみに、今年初めの急落、急騰した相場通り、急落後に急騰して元値に戻ったとすると、買いポジションが順調に決済されるので、10,000円位の利益が出る事になります。もしそうなったら、お年玉ですね。

こんな感じで、年末年始も働いてくれる、更に、今後何十年も働いてくれるリピート系FXは、自分年金となり得るのではないでしょうか？

来年からもしっかり働いてもらいましょう！

　

では、また来年です。